和FRM Part I 讲师：1-87 教师简介 • 工作：高级教育培训师，FRM • 教育背景：浙江大学数学系，浙江大学金融系 • 工作背景：曾就职于某银行总行风险部，负责新资本协议计量模型和支撑体系的验证，参与了银行新资本协议首个支柱项目：信用风险计量模型验证；初级信用风险方法的转变；信用风险压力测试模型构建；分行内部评级体系建设；银行账户信用风险分类；市场风险内部模型验证；参与本行新资本协议第二支柱项目：风险偏好设置；资本规划；整体压力测试；参与银监会组织的巴塞尔协议III量化测量；组织浙江省、江西省高考公益讲座。. • 客户评价：认真备课，深入讲解，帮助学生从根本上理解知识点，提倡理解问题而不是死记硬背。中途利用历史故事和银行实践加强学习，结合工作经验为学生理解问题提供思路，分析典型例子加深学生记忆，讲解时提醒学生解决问题的技巧，耐心详细回答学生提出的问题。好评。科学没有平坦的道路，

• 合作：学术《金融发生的内在机制与思考》第一作者发表于《市场现代化》（B类）2008年第21期。 • 授课课程：FRM Level 1 , and ,估值和风险模型；FRM 2 级操作风险，巴基斯坦协议 • 新邮箱：2-87  时间价值   点和  日期-87 指定财务计算器使用 BA II Plus/通用4-计算器基本设置 主要功能钥匙：在钥匙上。例如，按右上方的【ON/OFF】键开启和关闭。 二级功能键：按下【2ND】切换键后，显示按键上方写的二级功能。

例如，【2ND】【ENTER】表示调用SET 功能。 小数位设置：默认为两位小数；更改设置时，依次按【2ND】【·】表示调用该函数，出现DEC=2.00。要更改为四位小数，输入 4，然后按 [ENTER]，将出现 DEC=4.0000。 测试时一般最好设置为小数点后4位。这样输入金额时，可以以万元为单位计算，结果有4位小数，答案可以精确到元。 小数位设置保持有效，不会因重启或重启而改变，只有在复位后才会改变。 在功能下，设置为 AOS 而不是 Chn。 按[CE/C]键重新输入号码。5-87 特殊计算函数的运算  括号的使用 ][2nd][e]yx 函数 23x:[2][y][3][=]21/3x:[2][y][3][ 1/X][=]nCr函数：[10]【2nd】【nCr】【3】【=】nPr函数：【10】【2nd】【nPr】【3】【=】6-87  时间价值    点和  日期 - 价值 - 价值  时间价值  EAR 利率  NPV 和 IRR  HPR9- 货币价值  利率是 和资金在；  那个，并让他们得到他们的资金； 为。 费率是 我们习惯使用的费率。 使用的费率。 成本是 也作为费率的一种形式。它是由 a 的值。【10】【2nd】【nPr】【3】【=】6-87  时间价值   点和  日期 - 价值 - 价值 时间价值 利率在 EAR  NPV和IRR HPR9- 货币价值  rate of is by the and of the fund in the ; the that and to get them to their fund; for .  费率是 我们习惯使用的费率。 使用的费率。 成本是 也作为费率的一种形式。它是由 a 的值。【10】【2nd】【nPr】【3】【=】6-87  时间价值   点和  日期 - 价值 - 价值 时间价值 利率在 EAR  NPV和IRR HPR9- 货币价值  rate of is by the and of the fund in the ; the that and to get them to their fund; for .  费率是 我们习惯使用的费率。 使用的费率。 成本是 也作为费率的一种形式。它是由 a 的值。

正确的清除方法是按[2ND]调用[CLR TVM]。 在计算器中输入 I/Y 时，不需要百分号。例如：I/Y 8%，直接输入 8 [I/Y]。 为表述简单，直接写第二个功能键时，表示先按2ND，再按相应的主功能键。15-87 货币时间价值——计算器  运算规则  PV现值、FV终值、PMT年金、I/Y利率、N期变量。 例1：由现值计算未来值 投资100元，利率10%，投资期限10年。这个投资10年能积累多少钱？计算器按键如下：10[I/Y]、10[N]、0[PMT]、-100[PV]、[CPT][FV] 计算结果为：FV=259. 3742  例2：从终值计算现值  面值为100元的零息债券，到期收益率为6%etc收益计算器，10年到期。债券的当前价格应该是多少？计算器按键为：6[I/Y]、10[N]、0[PMT]、100[FV]、[CPT][PV] 计算结果为：PV=-55.-87货币时间价值——计算器 注意事项 输入数字时，若涉及现金流出（如投资、存款、生活费、抵押本息），输入符号为负；如果涉及现金流入（如利息收入、收回本金等）etc收益计算器，输入符号为正。债券的当前价格应该是多少？计算器按键为：6[I/Y]、10[N]、0[PMT]、100[FV]、[CPT][PV] 计算结果为：PV=-55.-87货币时间价值——计算器 注意事项 输入数字时，若涉及现金流出（如投资、存款、生活费、抵押本息），输入符号为负；如果涉及现金流入（如利息收入、收回本金等），输入符号为正。债券的当前价格应该是多少？计算器按键为：6[I/Y]、10[N]、0[PMT]、100[FV]、[CPT][PV] 计算结果为：PV=-55.-87货币时间价值——计算器 注意事项 输入数字时，若涉及现金流出（如投资、存款、生活费、抵押本息），输入符号为负；如果涉及现金流入（如利息收入、收回本金等），输入符号为正。

 计算器默认每年支付次数和每年复利次数为1。如果期间为月度，则输入月利率，并输入年金部分的月现金流量。如果以年为单位，则应填入年利率，年金部分也应填入年现金流量。 例3：计算期数  投资者资产10万元，每月投资1000元，投资率8%（年化收益率），几年能积累50万资产吗？ 计算器按钮 顺序为：8/12 = 0.6667 [I/Y], -0.1 [PMT], -10 [PV], 50 [FV], [CPT] [N ] 计算结果为：N = 143.80。 因为计算结果是基于“月”，需要换算成“年”：143.8÷12 = 11.98，即12年后累计资产50万。17-87  An of ( ):  : 假设利率为 10%，未来 3 年每年支付 100 的 FV 是多少 : 输入数据 . N=3 , I/Y=10, PMT=-100, PV=0, CPT→FV=33118- 货币价值  关于到期  ：第一笔现金流（t=0时） ：费用、手续费等: 1: 使用 , 将其置于 BGN 模式数据。 2: 将 (1+I/Y) 视为 an 和 PV PV 和 FV , 而 PMT 不。 -87 : 付息频率1. A 计划为 $50,

她每个月底需要还给银行多少钱？ 使用 TVM 功能：  N=20*12=240, I/Y=6.2/12, PV=700,000, FV=0  CPT PMT=-5096.12 一个月后，还有多少本金余额未付？第一个月还了多少本金？支付的利息是多少？ 使用 AMORT 函数： ([2ND] [PV] )  P1=1 , P2=1 , BAL=698,520.5485 , PRN=-1,479.4515 , INT=- 3,616.-87 : 问题 60岁，她将从今天起退休。如果她每年年初要从退休中提取10万元，假设回报率为4%，那么她现在需要准备多少资金来支持她未来20年的生活？ BGN模式：([2ND] [BGN], [2ND] [SET], [2ND] [QUIT])  使用TVM功能：  N=20, I/Y=4, PMT=100,000FV=0  CPT PV=-1,413,393. 9422-87 : 教育津贴问题 我女儿今年上大学，现在每年年初给女儿5万元的教育津贴，直到女儿大学毕业为止，如果是现在的话，为期4年。市场利率是4%，我现在需要给女儿准备多少教育费？ BGN模式：([2ND] [BGN], [2ND] [SET], [2ND] [QUIT])  使用TVM功能：  N=4, I/Y=4, PMT=50,000,FV=0  CPT PV=-188,754.5523- 现金流  净值 (NPV)NCF 1CF 2CF NCF tNPV  CF 0  ...N t12 (1)(1 )  r  r(1) 如果现在的市场利率是4%，我现在需要给女儿准备多少教育费？ BGN模式：([2ND] [BGN], [2ND] [SET], [2ND] [QUIT])  使用TVM功能：  N=4, I/Y=4, PMT=50,000,FV=0  CPT PV=-188,754.5523- 现金流  净值 (NPV)NCF 1CF 2CF NCF tNPV  CF 0  ...N t12 (1)(1 )  r  r(1) 如果现在的市场利率是4%，我现在需要给女儿准备多少教育费？ BGN模式：([2ND] [BGN], [2ND] [SET], [2ND] [QUIT])  使用TVM功能：  N=4, I/Y=4, PMT=50,000,FV=0  CPT PV=-188,754.5523- 现金流  净值 (NPV)NCF 1CF 2CF NCF tNPV  CF 0  ...N t12 (1)(1 )  r  r(1)

下表显示了公司未来五年的预计现金流量，使用现值和内部收益率。-100 2-87 方法 1 - 计算器 26-87 方法 2 - 计算器 27-87  时间值    点和   日期 -87 - 、 和    & : 是一个 .  和  事件：是一个或一组 . — 不能同时两者。 — 所有 .30- 、 和  都是由 X、Y、Z 等组成的。 这些通常是由small , x,y, z, etc. – .   一个事件的一个或一个到 AP(A)total of -

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